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高胜算交易策略pdf,高胜算形态交易

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  • 有什么好的股票书啊
  • 孙大莹:大家看的K线组合形态不可靠
  • 有什么好的书籍没?
  • 专业和谐形态交易
  • 什么是高胜算交易策略?
  • 《高胜算交易策略》读书笔记
  • Q1:有什么好的股票书啊

    费舍 的怎样选择成长股 格雷厄姆的价值投资 投资指南 证劵分析 都是经典!

    Q2:孙大莹:大家看的K线组合形态不可靠

    资深交易者、策略评估专家、金融作家

    长春人,1995年大学毕业后到杭州工作。1993年接触股票,1995年接触,曾任杭州某大型国企的操盘手。

    2007年做过。现在主要精力放在市场,兼顾股票市场。《走出技术分析的陷阱》一书的作者,《华尔街智慧》一书的译者。

    在交易方面,主观分析交易和程序化交易均有涉及,分析和研究过数百个各种类型交易策略,对交易策略的评估有相当独到的见解。2007年-2012年连续6年在市场实现每年60%以上的收益(其中某几年的收益远高于60%),交易风格稳妥,交易绩效稳定,注重风险控制,不追逐暴利。

    在接受中国网专访的时候,孙大莹谈到他连续6年每年实现60%以上的收益的秘诀,他认为关键的原因在于对市场的认识和对风险的认识,还有交易系统的稳定性,稳定的系统可以容纳更大的回撤。孙大莹在市场上有着近20年的经验,他对交易也有自己的感悟,他认为交易并不是比谁盈利更多的游戏,交易是比谁生存能力更强,谁的策略更稳妥的游戏。现在各种各样的实盘大赛很多,但他认为各种按照盈利排名的交易大赛,实际上是扭曲了交易的本质和灵魂。

    在交易方面,孙大莹在主观分析交易和程序化交易上均有涉及,他觉得主观交易会让自己感觉是作为一个主体存在的,可以做些自己想做的事。而且主观交易会让自己加深对市场的认识,提高程序化交易的水平。而程序化交易也许看起来像条捷径,其实这条路远没想像中那么近。因为真正的程序化交易,需要有一定的计算机编程能力,这个要求对相当多的人来说有一定难度。虽然还有另外一种手动下单的程序化交易,但是依然要找到可靠的交易策略和适合自己的资金管理方式。他打了个比方,这就像开着一条没有指南针、没有六分仪的船出海,要穿过数场暴风雨,去寻找万里之外的某个小岛一样不容易。而且孙大莹认为程序化交易更容易骗人,不但容易骗别人,也容易骗自己。虽然程序化交易可以画出漂亮的资金曲线,却只能交易过去的行情。所以他认为不要因为选择了程序化交易就轻视主观交易,主观交易也要做一些。做好程序化交易,需要对市场有深刻的认识,但是能帮自己深刻认识市场的不是程序化交易,而是主观交易。在选品种上无论是主观交易还是程序化交易,他首选流动性大的品种,其次会考虑品种的相关程度,最好品种之间相关性不高。在进场点和出场点的选择上,他认为出场点更重要,因为他觉得进场点带有主动性,出场点带有被动性。当出现建仓信号的时候,可以选择建仓,也可以选择等待下一个机会。但是出场点就不这么由人了,该平仓的时候,如果还在犹豫,还在计较,那早晚会完蛋。

    《走出技术分析的陷阱》是孙大莹在2011年出版的书,该书用大量测试数据证明了常见技术分析方法并没有明显的获利能力,散户战胜市场的捷径是使用机械交易系统。涉及的内容有资金曲线和最大资金回撤、收益分布和资金回撤分布、不同股票间的测试、13-50均线交易系统等。他认为技术分析其实并不是纯粹客观的分析方法,大家天天在看的K线组合形态也不可靠。如果很客观很仔细地观察K线图,就会发现失败的例子其实远高于成功的例子。在谈到投资者应该如何走出技术分析的陷阱?孙大莹说要客观地面对自己,客观地面对市场,相信数学和统计学,不要人云亦云,也不要只接受自己愿意接受的观点。如果一定要做个交易者,就必须要勇于面对现实,不管现实有多残酷。永远记住,技术分析不是科学,只是艺术。他还翻译了一本书《华尔街智慧:高胜算短线交易策略》,是劳伦斯•康纳斯和“新金融怪杰”琳达.瑞斯克于1996年合著并出版的。书包含了两位作者长达15年的交易经验,书中介绍了20个作者认为最好的策略。孙大莹还推荐了几本值得去看的书籍,一本是《海龟交易法则》,他认为这是在国内交易类的译著中翻译得最好的一本。还有两本书是世界最顶尖交易者的访谈,《金融怪杰》和《新金融怪杰》,这是经典中的经典。

    孙大莹还提醒要进入市场的投资者要谨慎,因为这个世界只有进来的门,没有出去的路,除非把钱输光。

    Q3:有什么好的书籍没?

    我来告诉你
    环球金汇网上的
    是电子书形式的,可以随时带在身上看的

    Q4:专业和谐形态交易

    国内第一部系统介绍和谐形态交易的书籍和谐形态交易为高胜算交易,具有很强的实战意义,本书作者长期实战和培训的经历,为《》的写作打下了坚实的基础。 和谐形态也称谐波形态,是通过特定的形态和费波纳契比例关系来识别市场中高胜算转折点的交易方法,已有近70年的历史。在国内,很少有人提及或者所知甚少。在已经出版的书籍中也少有涉及,并且,在介绍和谐形态的书籍中只有少数可以做到高胜算交易。如此强大的分析方法应该让更多的中国交易者所了解并使用。 《》作者用简易的波浪理论、动量交易法与和谐形态相配合,创建了简单有效的交易方法和符合逻辑的交易策略。书中使用了大量的案例图表,以帮助读者由浅入深地学习这种高效的交易方法,同时还提供了后续的交易管理方案。通过学习本书教授的方法,您将进入高胜算的和谐形态交易。 市场通常会板块轮动,如果一个行业板块失宠了,而另一个板块却正扮演着市场焦点的角色,那么市场中就会出现一种非常常见的情况,那就是被市场冷淡了的A板块中的绩优股其涨幅可能会低于被市场热捧的B板块的绩差股,这种现象在投机市场中屡见不鲜。这也是很多投机者否定通过价值和业绩选股的主要原因。但是,这一问题也不是无法规避,就市场本质而言,在绝大多数情况下绩优股的走势都要好于绩差股。

    Q5:什么是高胜算交易策略?

    《高胜算交易策略:股票、、市场的进出场策略》主要内容:在如今的市场如股票、和市场中进行交易是一项艰难、极具挑战性的事业。但是,如果你愿意学习一个完整的涉及进场到出场的交易计划,那你有可能在交易领域不断取得成功。《高胜算交易策略:股票、、市场的进出场策略》的作者罗伯特·C.迈纳是一位著名的交易培训师,他在书中巧妙地概述了一个实用的涉及进场到出场的交易计划的方方面面,这个计划是在他20多年杰出的职业生涯中形成的。最终形成了一套完整的交易方法,它可以使你在各种各样的市场中,在不同时间框架下,信心百倍地进行交易。有《高胜算交易策略:股票、、市场的进出场策略》作为指导,你将快速学会如何识别高概率交易机会,如何准确确定进场价格和止损价格,以及如何在交易完全结束前管理交易。你会发现两时间框架动量、形态、价格和时间这四个关键因素是如何指导你在交易中获利。随着你对《高胜算交易策略:股票、、市场的进出场策略》教授的已证明策略和技术越来越熟悉,你也会开始了解到在做出具体的交易决策时可以使用的市场信息的类型,以及如何自始至终地实施决策结果。迈纳用符合实际的方式,一步一步地讲述如何形成一个完整的交易计划。尽管在此过程中提出的思想对于交易必不可少,但是最佳的学习方法还是通过实例来进行。这就是为什么迈纳用了一整个章节来写他过去的学生提交的交易实例,这个章节的名称是“真实交易者,真实时间”。在这一章中,你会看到他们如何将《高胜算交易策略:股票、、市场的进出场策略》所教的策略应用到世界各地的市场中。点击链接进入英文版:HighProbabilityTradingStrategies:EntrytoExitTacticsfortheForex,Futures,andStockMarkets

    Q6:《高胜算交易策略》读书笔记

    1.多重时间结构动量策略
    在任何市场和任何时间结构中,确定交易方向出入场计划的最强有力方法,是识别可建仓条件的关键因素。(没吹牛逼吧?)

    如何客观的识别趋势方向,当前趋势是在早期或晚期阶段?

    最根本的双重时间结构动量策略:(1)在大时间结构动量指标方向上交易(2)随着小时间结构动量指标反转执行交易入场计划

    2.大时间结构动量趋势确定交易方向

    双重时间结构动量规则一:如果大时间结构动量状态不在超买或者超卖区域,那么就顺着该动量趋势方向进行交易。大时间结构动量状态确定交易方向,这并不意味着开始交易,它仅仅表明潜在的交易方向,做多还是做空。在考虑具体的交易之前,小时间结构动量反转必须确立。出现小时间结构动量反转也不能立刻开始交易建仓,但它满足了可以考虑执行建仓的前提条件。

    3.随着小时间结构动量反转执行交易入场计划:

    规则二:以大时间结构动量趋势方向为交易方向,随着小时间结构动量产生顺向反转而执行交易入场计划。当小时间结构动量在大时间结构动量趋势方向上产生顺向反转时,可以入场建仓条件成立。

    4.动量反转

    动量反转就是动量指标由空转多或者多转空。一个动量指标包括两个指标线,像随机指标或者相对强弱指标,当快线穿越慢线时,就会产生反转。如果指标本身具有超买超卖区域,则这些指标在超卖或者超买区域的快慢线交叉,就是动量反转的信号!

    5.STOCH和DTosc,基本上反转都是一致的,动量和价格趋势经常发生分歧,当价格趋势减速但没有反转时,动量趋势经常反转,与价格趋势反道而行。所有的动量反转指标不会总是那么接近实际的价格反转
    6.小时间结构动量在大时间结构动量趋势方向上的反转仅仅是可以考虑建仓的条件,而并不是入场指令。

    7、忽略超买区域的牛向反转和超卖区域的熊向反转,例如:小时间结构动量牛向反转必须出现在超买区下方才有效,因为在超买区域,则向上空间非常有限。

    8、再次强调,双重时间结构动量策略可建仓条件成立时的价位,不是交易执行点,只是价格趋势达到了考虑入场的最小条件。不论交易的是什么时间结构,在可建仓条件成立后,只有当一根K线的高点或者低点再小时间结构动量方向上被突破时,才能真正地入场交易!!

    9、在大时间结构动量趋势方向上小时间结构动量反转是可建仓条件成立的必备条件,以此为基础的交易策略是完全客观的、符合逻辑的和切合实际的高胜算策略,也是适用于任何市场和任何时间结构的低风险可建仓机会。

    可建仓条件的成立,不是去开始交易,而是在考虑实际交易前,它必须成立。

    10、多重时间结构动量策略的指标选择

    动量反转:STOCH指标为例,如果快线上穿慢线,则为牛向反转,反之为熊向反转。动量反转不是交易信号,而是交易必须达到的条件。不论是KD指标还是MACD指标,都可以作为动量指标,看个人使用习惯。

    MACD:没有超买超卖区域,但是并不影响将它用在双重时间结构动量策略中:当零线柱上的一个柱线比前一个短时,动量出现熊向反转,当零线下的一个柱线比前一个短时,动量出现牛向反转。

    一个例子中,STOCH指标双线在动量熊向反转前,完美的进入了超买区,然而,牛向饭赚钱没有典型的达到超卖区,因为大趋势倾向是牛市,所以,如果趋势为牛市,则指标挂在超买区域,出现较浅的动量回调,经常价格调整时不达到超卖区域,这是一个应当知道的特色,大级别的趋势会影响STOCH指标的循环
    11、我们要偶尔调整指标设置,去反应最近的动量震荡。选择合适的回顾期数,使指标在大多数动量反转前处于超买或超卖区域。回顾期数设置太小,容易出现过于频繁的动量反转,设置太大,则会之后,决定才用哪种设置,看看哪个最能发挥指标的作用,利用最近的数据测试几个不同的指标设置。

    最能发挥作用的标准:一是,大多数动量反转都出现在指标的超买或超卖区域;二是,动量反转出现在价格波段高点或者低点的两三根K先内;三是,在超买区和超卖区之间没有错误的动量反转!设置出的最优参数将来通常来说是有用的,但不能保证一直有用。

    如果一个大时间结构动量趋势是牛市,那么在任何一个在超买区域下的小时间结构动量牛向反转都是一个做多交易的可建仓机会。

    12、双重时间结构动量策略规则

    需要做的:对于设置好的指标,确定什么状态是动量反转

    大时间结构动量                                                    小时间结构动量

    牛市,没到超买区                                          随着在超买区下方出现牛向反转考虑做多

    牛市,到达超买区                                          不再新增多头仓位,随着熊向反转准备做空

    熊市,没到超卖区                                          随着在超卖区上方出现熊向反转考虑做空

    熊市,到达超卖区                                          不再新增空头仓位,随着牛向反转准备做多
    13、至此,双重时间结构动量策略的制定:先识别的是指标在什么状态代表动量反转,再确定与大时间结构动量四个基本状态相对应的交易规则。大时间结构动量方向上的小时间结构动量反转是识别高胜算交易可建仓机会的主要过滤器。
    14、第二要素:识别趋势和调整(识别趋势现状和调整位置)

    形态识别的目标:识别市场是否处于趋势或者调整状态;确定当前形态是否满足趋势或调整状态正在进行或即将结束的既定条件;预测趋势或调整结束后将会发生什么。

    15、基于艾略特波浪理论的简单形态识别(一个准则:用来识别市场是否处于趋势或调整状态中;和三种形态:帮助确定是否处于趋势或调整状态)这就是做具体交易时我们需要的全部关注于形态的信息

    重叠准则辨别趋势或调整

    市场当前处于调整还是趋势中?市场处于调整或趋势中的什么位置?

    如 果市场出现调整 ,那 就不会突破前 一 波段趋势的起点,而且最终会重新回到调整前的趋势方向上 ,并 形成新的趋势波段极点。

    重叠:市场出现新高或新低时,回撤到上一波段的区间内

    不是每次调整都会有波段重叠,也不是每次重叠都意味着调整。趋势波段也可能有重叠,但这种重叠不是调整的一部分。但是大多数波段重叠是调整形态的组成部分。
    16、ABC调整形态:如果波段重叠是调整的典型特征,则意味着调整形态通常至少有三个波段,所有市场和时间结构走势图的调整形态都具有一个常见的类型,三浪调整。对我们而言,最好重要的信息就是一个调整形态应至少具有三个清晰的波段。超过B浪高点的突破意味着调整应该结束了。

    ABC调整形态准则:

    (1)C浪应突破A浪的A点极值

    (2)如果市场回撤到A浪的区间内,则调整形态的最基本条件就满足了

    (3)超过B浪极值的突破是调整很可能已经结束的形态信号。
    17、复杂调整形态:是形成三个波浪或波段以上的任何调整形态。多重小幅波段重叠,是复杂调整的典型特征而不是趋势的特征。

    重叠是一个辨识交易方向的信号。波段重叠是辨别调整的关键

    趋势通常有5个波段,并且这些波段一般没有重叠现象。
    18、趋势形态准则:(1)第2浪不能突破第1浪的起点,(2)在第1.3.5浪这三个波段中,第3浪在波段空间上不能是最短的。(3)第四浪的最低点不能进入第一浪。

    19、超越斐波那契回撤

    内部回撤和调整:回撤比例小于100%,主要用于识别调整形态的目标价位。四个内部回撤比例分别是:38.2,50,61.8,78.6,

    其中,大多数调整形态在50或者61.8附近结束

    38.2的回撤位通常不是调整结束的位置,只是临时支撑或者阻挡

    78.6的回撤位通常是调整形态结束的极限位,如果市场在78.6回撤位之外收盘,则通常不是在调整,而是将延续以前的趋势,继续创新高或者新低。
    20、这本书截止到第5章给我最大的收获就是:运用大小时间结构周期寻找入场点!!其余的都在讲波浪、黄金分割、时间映射等,不适合我

    21、进场策略和仓位大小

    不推荐在价格目标上进行买卖,市场继续突破目标价格带来的风险是非常大的。一个入场策略必须具有一个具体的买/卖价位和相应的最初止损价位。

    进场策略1:追踪一根数据线进场和止损。

    最大仓位:可用资金*3%除以每手资金风险

    忘记盈亏比

    后面的内容太难看了